PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BFAM с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BFAM и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BFAM с ^GSPC

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFAM или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности BFAM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFAM:

0.57

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

BFAM:

1.01

^GSPC:

0.78

Коэф-т Омега

BFAM:

1.14

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

BFAM:

0.42

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

BFAM:

1.53

^GSPC:

1.81

Индекс Язвы

BFAM:

12.07%

^GSPC:

4.99%

Дневная вол-ть

BFAM:

34.32%

^GSPC:

19.70%

Макс. просадка

BFAM:

-69.32%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BFAM:

-28.66%

^GSPC:

-5.56%

Доходность по периодам

С начала года, BFAM показывает доходность 16.93%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции BFAM уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.00% против 10.68% соответственно.

BFAM

С начала года

16.93%

1 месяц

8.26%

6 месяцев

14.63%

1 год

20.44%

3 года

14.59%

5 лет

4.10%

10 лет

9.00%

^GSPC

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bright Horizons Family Solutions Inc.

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFAM и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BFAM
Ранг риск-скорректированной доходности BFAM, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFAM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFAM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFAM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFAM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFAM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFAM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BFAM на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFAM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок BFAM и ^GSPC

Максимальная просадка BFAM за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAM и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BFAM и ^GSPC

Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что BFAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...