Сравнение BFAM с ^GSPC

С начала года, BFAM показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -4.26%. За последние 10 лет акции BFAM уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.77% против 10.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BFAM на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFAM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка BFAM за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 11.90% и 11.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.